Olá a todos,
Não se alguem já passou por este problema.
Toda vez que eu faço login, Yii destroy minha sessão, e volta novamente para o Login.
Fiz um teste alterei o:
Yii::app()->user->login($this->_identity, 0);
Para:
Yii::app()->user->login($this->_identity, 3600 * 24 * 30);
Ai o login efetua com sucesso o Yii segura a sessão.
Mais na documentação fala, que se a $duration = 0, o Yii tem que segurar até encerrar o Browser.